CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
44.81%
decreased by 0.59%
1周
49.14%
increased by 3.74%
1个月
56.16%
increased by 10.76%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.8688 | 9.43 | |
| 0.1432 | 5.34 | |
| 0.7221 | 16.95 | |
| -0.0231 | -2.36 | |
| 0.0312 | 2.54 |
估计样本:
2014年6月19日至2026年7月2日
2014年6月19日至2026年7月2日
CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析