CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
51.23%
decreased by 0.77%
1周
56.07%
increased by 4.07%
1个月
64.15%
increased by 12.15%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.2241 | 21.67 | |
| 0.1432 | 27.52 | |
| 0.7280 | 95.17 | |
| -1.4218 | -14.84 |
估计样本:
2014年6月19日至2026年7月2日
2014年6月19日至2026年7月2日
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