CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
49.29%
decreased by 0.59%
1周
54.30%
increased by 4.42%
1个月
63.23%
increased by 13.35%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.2617 | 20.02 | |
| 0.1447 | 22.84 | |
| 0.7407 | 76.72 |
估计样本:
2014年6月19日至2026年7月2日
2014年6月19日至2026年7月2日
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