CBOE S&P 500 Constituent Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
40.16%
decreased by 0.64%
1周
43.75%
increased by 2.95%
1个月
49.56%
increased by 8.76%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.9198 | 11.48 | |
| 0.1404 | 5.22 | |
| 0.7230 | 16.64 | |
| -0.0097 | -2.14 |
估计样本:
2014年6月19日至2026年7月2日
2014年6月19日至2026年7月2日
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