CBOE S&P 500 Spot Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
199.25%
decreased by 11.64%
1周
200.42%
decreased by 10.47%
1个月
203.95%
decreased by 6.94%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.2444 | 8.99 | |
| 0.1356 | 12.84 | |
| 0.9529 | 239.84 | |
| 0.1597 | 14.50 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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