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V-Lab

CBOE S&P 500 Spot Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

239.99%

decreased by 10.08%

1周

239.23%

decreased by 10.84%

1个月

236.64%

decreased by 13.43%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	5.0000	9.47
$α$	0.1378	23.88
$β$	0.9003	192.58
$γ$	-0.1263	-11.20

估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日