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V-Lab

CBOE S&P 500 Spot Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

246.75%

decreased by 10.24%

1周

260.64%

increased by 3.65%

1个月

279.23%

increased by 22.24%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6972	5.54
$α$	0.1336	7.00
$β$	0.6812	15.46
$γ_{1}$	-0.0006	-0.04
$γ_{2}$	0.0158	0.82
$γ_{3}$	-0.0562	-3.72
$γ_{4}$	0.0953	4.09

估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日