跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility)MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月6日 星期一的波动率预测

1天

64.67%

decreased by 1.06%

1周

67.86%

increased by 2.13%

1个月

75.52%

increased by 9.79%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CDX/CBOE NA Investment Grade 3-Month Volatility Index (BP Volatility) MF2-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time
参数t统计量
m126
α0.148221.86
β0.849085.41
γ-0.1315-17.19
λ10.03401.53
λ20.00322.68
λ30.9956522.88
估计样本:
2012年3月5日至2026年7月2日