V-Lab
CBOE IBM波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
114.31%
decreased by 21.09%
1周
130.45%
decreased by 4.95%
1个月
137.11%
increased by 1.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:31
参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8891 | 9.64*** |
| αARCH | 0.3807 | 5.74*** |
| βGARCH | 0.0970 | 1.87* |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0018 | -2.23** |
0.478
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8891 | 9.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3807 | 5.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0970 | 1.87* |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0018 | -2.23** |
持续性:
0.478
半衰期:
1天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析