加拿大S&P/TSX60波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
93.22%
decreased by 22.66%
1周
95.77%
decreased by 20.11%
1个月
98.98%
decreased by 16.90%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月2日 至 2026年10月15日边界参数
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加124%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大124%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.1789 | 4.42*** |
| βGARCH | 0.4626 | 7.62*** |
| γ杠杆 | 0.2225 | 2.17** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 2.25** |
| λ₂预测调整 | 0.8907 | 8.34*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.753
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1789 | 4.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4626 | 7.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2225 | 2.17** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 2.25** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8907 | 8.34*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.753
半衰期:
2天
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