V-Lab
加拿大S&P/TSX60波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
72.25%
decreased by 5.46%
1周
84.27%
increased by 6.56%
1个月
96.51%
increased by 18.80%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
2017年1月2日 至 2026年9月3日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.1895 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.4576 | 7.30*** |
| γ杠杆 | 0.1998 | 1.96* |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 3.10*** |
| λ₂预测调整 | 0.8162 | 7.03*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0661 | 0.69 |
0.747
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1895 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4576 | 7.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1998 | 1.96* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 3.10*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8162 | 7.03*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0661 | 0.69 |
持续性:
0.747
半衰期:
2天
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