V-Lab: CBOE 1-Day Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

CBOE 1-Day Volatility Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月26日星期五波动率预测:339.00% (-23.47%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	15.0000	3.08
$α$	0.1713	21.36
$β$	0.8048	163.87
$γ$	-10.0000	-10.25

估计样本:
2022年5月13日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测