V-Lab
CBOE VIX Indicative Bid IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
91.62%
decreased by 7.77%
1周
101.24%
increased by 1.85%
1个月
115.63%
increased by 16.24%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2009年9月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.68，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 4.68 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 61.7935 | 3.72*** |
| αARCH | 0.1450 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.8498 | 19.79*** |
| ν自由度 | 4.6777 | 1.54 |
0.850
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 61.7935 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1450 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8498 | 19.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6777 | 1.54 |
持续性:
0.850
半衰期:
4天
CBOE VIX Indicative Bid Index其他分析
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