V-Lab
CBOE VIX Indicative Bid IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
120.01%
increased by 14.21%
1周
121.29%
increased by 15.49%
1个月
123.42%
increased by 17.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2009年9月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 4.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 61.8986 | 3.70*** |
| αARCH | 0.1454 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.8499 | 19.69*** |
| ν自由度 | 4.6627 | 1.54 |
0.850
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 61.8986 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1454 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8499 | 19.69*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6627 | 1.54 |
持续性:
0.850
半衰期:
4天
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