DAX指数波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
87.21%
decreased by 5.10%
1周
87.37%
decreased by 4.94%
1个月
87.92%
decreased by 4.39%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年1月2日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 5.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 32.3833 | 2.10** |
| α得分 | 0.0717 | 7.47*** |
| β持续性 | 0.9739 | 71.39*** |
| ν自由度 | 5.1303 | 1.84* |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 32.3833 | 2.10** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0717 | 7.47*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9739 | 71.39*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.1303 | 1.84* |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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