CBOE VIX Tail Hedge IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
8.98%
increased by 0.20%
1周
9.20%
increased by 0.42%
1个月
9.96%
increased by 1.18%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月31日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 7.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.8369 | 1.78* |
| α得分 | 0.0948 | 7.02*** |
| β持续性 | 0.9843 | 104.10*** |
| ν自由度 | 7.3235 | 1.46 |
0.984
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.8369 | 1.78* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0948 | 7.02*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9843 | 104.10*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.3235 | 1.46 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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