V-Lab
CBOE VIX Tail Hedge IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
9.41%
decreased by 0.42%
1周
9.61%
decreased by 0.22%
1个月
10.30%
increased by 0.47%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.30，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 7.30 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8409 | 1.77* |
| αARCH | 0.0950 | 7.01*** |
| βGARCH | 0.9844 | 103.61*** |
| ν自由度 | 7.3003 | 1.46 |
0.984
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8409 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0950 | 7.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9844 | 103.61*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.3003 | 1.46 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
CBOE VIX Tail Hedge Index其他分析
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析