V-Lab
CBOE VIX Tail Hedge IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
9.54%
decreased by 0.35%
1周
9.74%
decreased by 0.15%
1个月
10.41%
increased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:31
参数估计
2006年3月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 7.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8425 | 1.76* |
| αARCH | 0.0952 | 7.01*** |
| βGARCH | 0.9844 | 103.02*** |
| ν自由度 | 7.2833 | 1.46 |
0.984
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8425 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0952 | 7.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9844 | 103.02*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.2833 | 1.46 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
CBOE VIX Tail Hedge Index其他分析
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