V-Lab
CBOE VIX Tail Hedge IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
9.59%
decreased by 0.21%
1周
9.89%
increased by 0.09%
1个月
10.92%
increased by 1.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2006年3月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加234%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大234%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0178 | 4.74*** |
| αARCH | 0.0546 | 1.84* |
| βGARCH | 0.8655 | 47.39*** |
| γ杠杆 | 0.1278 | 2.88*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0178 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0546 | 1.84* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8655 | 47.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1278 | 2.88*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
CBOE VIX Tail Hedge Index其他分析
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析