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CBOE VIX Tail Hedge IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
9.40%
decreased by 0.40%
1周
9.72%
decreased by 0.08%
1个月
10.78%
increased by 0.98%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年3月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加235%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大235%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0178 | 4.74*** |
| αARCH | 0.0544 | 1.84* |
| βGARCH | 0.8657 | 47.44*** |
| γ杠杆 | 0.1278 | 2.91*** |
0.984
持续性43天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0178 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0544 | 1.84* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8657 | 47.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1278 | 2.91*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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