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V-Lab

CBOE VIX Tail Hedge IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

11.50%

decreased by 0.64%

1周

11.70%

decreased by 0.44%

1个月

12.40%

increased by 0.26%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0178	18.97
$α$	0.0547	7.33
$β$	0.8661	188.60
$γ$	0.1268	11.33

估计样本:
2006年3月31日至2026年7月2日