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V-Lab

CBOE VIX Tail Hedge Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

11.60%

decreased by 0.57%

1周

11.85%

decreased by 0.32%

1个月

12.65%

increased by 0.48%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0012	0.61
$α$	0.1136	28.18
$β$	0.8613	212.36
$γ$	0.4593	18.84

估计样本:
2006年3月31日至2026年7月2日