V-Lab
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:36.17% (-0.86%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.4760 | 25.27 | |
| 0.2302 | 28.76 | |
| 0.6557 | 74.42 |
估计样本:
2008年1月2日至2025年9月19日
2008年1月2日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index其他分析
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