CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:57.10% (+16.81%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.5265 | 25.48 | |
| 0.2298 | 28.97 | |
| 0.6498 | 72.66 |
估计样本:
2008年1月2日至2026年1月30日
2008年1月2日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析