V-Lab
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
41.94%
decreased by 4.07%
1周
45.23%
decreased by 0.78%
1个月
51.17%
increased by 5.16%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 11:36
参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0389 | 10.54*** |
| αARCH | 0.2313 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.6521 | 18.70*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.19 |
0.883
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0389 | 10.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2313 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6521 | 18.70*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.19 |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析