CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
36.53%
decreased by 1.39%
1周
41.52%
increased by 3.60%
1个月
49.98%
increased by 12.06%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:35
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0245 | 10.44 | |
| 0.2305 | 7.46 | |
| 0.6521 | 18.50 | |
| 0.0000 | 0.04 |
估计样本:
2008年1月2日至2026年7月2日
2008年1月2日至2026年7月2日
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