V-Lab
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:36.18% (-0.86%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.0202 | 10.04 | |
| 0.2298 | 7.25 | |
| 0.6558 | 18.41 | |
| -0.0000 | -0.02 |
估计样本:
2008年1月2日至2025年9月19日
2008年1月2日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE S&P 500 6-Month Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析