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V-Lab

CBOE Skew Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

46.47%

increased by 0.62%

1周

46.69%

increased by 0.84%

1个月

47.53%

increased by 1.68%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0935	20.73
$α$	0.1169	41.52
$β$	0.8769	316.01

估计样本:
1990年1月2日至2026年7月2日