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V-Lab

CBOE Skew Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

50.68%

decreased by 0.68%

1周

50.39%

decreased by 0.97%

1个月

50.00%

decreased by 1.36%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.9572	4.40
$α$	0.2679	11.16
$β$	0.5261	15.10
$γ_{1}$	0.1047	2.35
$γ_{2}$	-0.0591	-0.98
$γ_{3}$	-0.0943	-2.19
$γ_{4}$	0.1497	3.36
$γ_{5}$	-0.2269	-5.84
$γ_{6}$	0.2277	6.09
$γ_{7}$	-0.1324	-3.86
$γ_{8}$	-0.0298	-0.85
$γ_{9}$	0.1426	3.55
$γ_{10}$	-0.1263	-2.32

估计样本:
1990年1月2日至2026年7月2日