跳转到主要内容

V-Lab

CBOE Skew IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

48.09%

decreased by 4.83%

1周

46.69%

decreased by 6.23%

1个月

45.36%

decreased by 7.56%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:32

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	21
$α$	0.3416	39.11
$β$	0.4753	43.61
$γ$	-0.1603	-13.89
$λ_{1}$	0.0168	3.53
$λ_{2}$	0.0306	7.16
$λ_{3}$	0.9669	206.21

估计样本:
1990年1月2日至2026年7月2日