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Inmocemento SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

24.60%

increased by 0.62%

1周

27.53%

increased by 3.55%

1个月

28.83%

increased by 4.85%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Inmocemento SA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月12日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.3812
4.05***
βGARCH0.2204
2.75***
γ杠杆-0.1942
-1.86*
λ₁τ截距3.3948
1.07
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.505

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3812
4.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.2204
2.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1942
-1.86*
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.3948
1.07
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.505

半衰期:

1天