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Inmocemento SAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

24.56%

increased by 0.25%

1周

26.49%

increased by 2.18%

1个月

28.69%

increased by 4.38%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of Inmocemento SA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年11月12日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项0.7619
1.75*
αARCH0.1718
1.49
βGARCH0.6139
3.58***
γ杠杆-0.0055
-0.03

0.783

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.7619
1.75*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1718
1.49
β

GARCH

波动率持续性

0.6139
3.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0055
-0.03

持续性:

0.783

半衰期:

3天