V-Lab
Inmocemento SA乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
41.66%
decreased by 3.83%
1周
44.51%
decreased by 0.98%
1个月
48.62%
increased by 3.13%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7096 | 1.56 |
| αARCH | 0.2605 | 2.09** |
| βGARCH | 0.5745 | 4.71*** |
0.835
持续性4天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7096 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2605 | 2.09** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5745 | 4.71*** |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
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