V-Lab
Inmocemento SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
26.16%
increased by 1.84%
1周
28.74%
increased by 4.42%
1个月
31.05%
increased by 6.73%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:27
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.77，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 4.77 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.0591 | 1.83* |
| αARCH | 0.2067 | 1.27 |
| βGARCH | 0.7248 | 5.24*** |
| ν自由度 | 4.7733 | 0.59 |
0.725
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.0591 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2067 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7248 | 5.24*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7733 | 0.59 |
持续性:
0.725
半衰期:
2天
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