V-Lab
Inmocemento SA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.36%
increased by 0.72%
1周
27.01%
increased by 2.37%
1个月
29.04%
increased by 4.40%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.28 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 1.28 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4808 | 0.99 |
| αARCH | 0.1746 | 2.54** |
| βGARCH | 0.6440 | 3.68*** |
| γ杠杆 | 0.0796 | 0.37 |
| δ幂 | 1.2828 | 1.36 |
0.788
持续性3天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4808 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1746 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6440 | 3.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0796 | 0.37 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2828 | 1.36 |
持续性:
0.788
半衰期:
3天
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