V-Lab
Inmocemento SA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.11%
increased by 0.76%
1周
28.11%
increased by 3.76%
1个月
29.80%
increased by 5.45%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4641 | 5.03*** |
| αARCH | 0.2833 | 3.39*** |
| βGARCH | 0.3067 | 3.84*** |
| γ杠杆 | 0.3571 | 0.84 |
0.590
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4641 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2833 | 3.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3067 | 3.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3571 | 0.84 |
持续性:
0.590
半衰期:
1天
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