V-Lab
Inmocemento SA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
23.66%
increased by 0.88%
1周
25.81%
increased by 3.03%
1个月
27.07%
increased by 4.29%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:27
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1803 | 5.63*** |
| αARCH | 0.2412 | 2.72*** |
| βGARCH | 0.3544 | 2.31** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1244 | 1.20 |
0.596
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1803 | 5.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2412 | 2.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3544 | 2.31** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1244 | 1.20 |
持续性:
0.596
半衰期:
1天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析