V-Lab
Inmocemento SA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
41.65%
decreased by 3.28%
1周
44.97%
increased by 0.04%
1个月
49.52%
increased by 4.59%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8830 | 2.34** |
| αARCH | 0.2162 | 2.88*** |
| βGARCH | 0.5510 | 4.56*** |
| γ杠杆 | 0.1158 | 0.52 |
0.825
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8830 | 2.34** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2162 | 2.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5510 | 4.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1158 | 0.52 |
持续性:
0.825
半衰期:
4天
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