V-Lab
Inmocemento SA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.66%
increased by 0.55%
1周
26.88%
increased by 1.77%
1个月
28.74%
increased by 3.63%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2302 | 1.61 |
| αARCH | 0.2661 | 2.30** |
| βGARCH | 0.8174 | 7.04*** |
| γ杠杆 | -0.0170 | -0.19 |
0.817
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2302 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2661 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8174 | 7.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0170 | -0.19 |
持续性:
0.817
半衰期:
3天
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