V-Lab
Inmocemento SA广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
24.60%
increased by 0.27%
1周
26.55%
increased by 2.22%
1个月
28.74%
increased by 4.41%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7759 | 1.81* |
| αARCH | 0.1715 | 2.33** |
| βGARCH | 0.6079 | 3.59*** |
0.779
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7759 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1715 | 2.33** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6079 | 3.59*** |
持续性:
0.779
半衰期:
3天
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