V-Lab
Inmocemento SA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
26.96%
increased by 0.65%
1周
29.43%
increased by 3.12%
1个月
30.81%
increased by 4.50%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 02:26
参数估计
2024年11月12日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2793 | 4.67*** |
| αARCH | 0.2114 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.3698 | 2.21** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4332 | 1.20 |
0.581
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2793 | 4.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2114 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3698 | 2.21** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.4332 | 1.20 |
持续性:
0.581
半衰期:
1天
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