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BGI Group JSCMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

33.72%

decreased by 1.32%

1周

37.11%

increased by 2.07%

1个月

41.78%

increased by 6.74%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of BGI Group JSC MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2011年5月4日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.1292
4.79***
βGARCH0.4923
5.63***
γ杠杆0.0147
0.48
λ₁τ截距3.4473
2.57**
λ₂预测调整0.7302
3.47***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.629

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1292
4.79***
β

GARCH

波动率持续性

0.4923
5.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0147
0.48
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.4473
2.57**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7302
3.47***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.629

半衰期:

1天