V-Lab
BGI Group JSC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
38.67%
decreased by 1.94%
1周
41.28%
increased by 0.67%
1个月
49.27%
increased by 8.66%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:29
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1883 | 4.97*** |
| αARCH | 0.1994 | 7.59*** |
| βGARCH | 0.9324 | 64.58*** |
| γ杠杆 | -0.0103 | -0.40 |
0.932
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1883 | 4.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1994 | 7.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9324 | 64.58*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0103 | -0.40 |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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