V-Lab
BGI Group JSC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
37.36%
decreased by 1.12%
1周
39.22%
increased by 0.74%
1个月
44.54%
increased by 6.06%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:29
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5059 | 5.03*** |
| αARCH | 0.1050 | 9.69*** |
| βGARCH | 0.8567 | 58.53*** |
| γ杠杆 | 0.0513 | 0.14 |
0.962
持续性18天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5059 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1050 | 9.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8567 | 58.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0513 | 0.14 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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