V-Lab
BGI Group JSC非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
35.11%
decreased by 0.24%
1周
36.97%
increased by 1.62%
1个月
42.78%
increased by 7.43%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:29
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.57 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天δ = 2.57 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6500 | 2.61*** |
| αARCH | 0.1209 | 7.50*** |
| βGARCH | 0.8335 | 52.39*** |
| γ杠杆 | -0.0309 | -0.87 |
| δ幂 | 2.5734 | 7.75*** |
0.988
持续性58天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6500 | 2.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1209 | 7.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8335 | 52.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0309 | -0.87 |
δ 幂 变换幂次 | 2.5734 | 7.75*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析