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BGI Group JSCGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

37.08%

decreased by 1.02%

1周

38.63%

increased by 0.53%

1个月

43.31%

increased by 5.21%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:29

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of BGI Group JSC GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2011年5月4日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
参数值t统计量
ω常数项0.4080
3.89***
αARCH0.0853
3.48***
βGARCH0.8765
53.55***
γ杠杆0.0147
0.32

0.969

持续性

22天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4080
3.89***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0853
3.48***
β

GARCH

波动率持续性

0.8765
53.55***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0147
0.32

持续性:

0.969

半衰期:

22天