V-Lab
BGI Group JSC广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
36.79%
decreased by 1.00%
1周
38.37%
increased by 0.58%
1个月
43.12%
increased by 5.33%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:29
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4074 | 4.02*** |
| αARCH | 0.0931 | 8.09*** |
| βGARCH | 0.8762 | 53.46*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4074 | 4.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0931 | 8.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8762 | 53.46*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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