V-Lab
BGI Group JSC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
36.60%
decreased by 0.21%
1周
38.06%
increased by 1.25%
1个月
42.50%
increased by 5.69%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:29
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3792 | 4.68*** |
| αARCH | 0.1366 | 4.42*** |
| βGARCH | 0.8440 | 49.09*** |
| γ杠杆 | -0.0203 | -0.34 |
0.970
持续性23天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3792 | 4.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1366 | 4.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8440 | 49.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0203 | -0.34 |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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