V-Lab
BGI Group JSC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
29.56%
decreased by 1.30%
1周
30.21%
decreased by 0.65%
1个月
31.90%
increased by 1.04%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 04:30
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8931 | 5.91*** |
| αARCH | 0.0990 | 6.87*** |
| βGARCH | 0.8393 | 31.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.1085 | -2.74*** |
| γ2 | 0.1954 | 3.33*** |
| γ3 | -0.1274 | -2.84*** |
| γ4 | -0.0193 | -0.34 |
0.938
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8931 | 5.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0990 | 6.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8393 | 31.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.1085 | -2.74*** |
| γ2 | 0.1954 | 3.33*** |
| γ3 | -0.1274 | -2.84*** |
| γ4 | -0.0193 | -0.34 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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