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S&P 500 Growth IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
12.24%
decreased by 0.05%
1周
12.50%
increased by 0.21%
1个月
13.39%
increased by 1.10%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1992年10月29日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0212 | 5.07*** |
| αARCH | 0.0070 | 0.56 |
| βGARCH | 0.9010 | 95.46*** |
| γ杠杆 | 0.1556 | 7.32*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0212 | 5.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0070 | 0.56 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9010 | 95.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1556 | 7.32*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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