V-Lab
S&P 500 Growth Index非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
13.55%
decreased by 0.63%
1周
13.74%
decreased by 0.44%
1个月
14.40%
increased by 0.22%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1993年12月7日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加166%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0222 | 33.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1006 | 22.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7995 | 299.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1674 | 24.09*** |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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