V-Lab
S&P 500 Growth Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
17.69%
increased by 1.57%
1周
17.79%
increased by 1.67%
1个月
18.13%
increased by 2.01%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1992年10月29日 至 2026年8月14日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.57），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1002 | 34.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8795 | 300.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5681 | 17.29*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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