V-Lab
S&P 500 Growth IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
17.31%
increased by 2.78%
1周
17.35%
increased by 2.82%
1个月
17.52%
increased by 2.99%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1992年10月29日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天v = 7.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5237 | 1.48 |
| αARCH | 0.0881 | 9.58*** |
| βGARCH | 0.9909 | 149.91*** |
| ν自由度 | 7.5351 | 1.80* |
0.991
持续性76天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5237 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0881 | 9.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9909 | 149.91*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5351 | 1.80* |
持续性:
0.991
半衰期:
76天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析