V-Lab
S&P 500 Growth IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
13.68%
decreased by 0.30%
1周
14.51%
increased by 0.53%
1个月
16.72%
increased by 2.74%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 23:01
参数估计
1992年10月29日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8402 | 66.70*** |
| γ杠杆 | 0.2035 | 12.59*** |
| λ₁τ截距 | 0.0123 | 1.44 |
| λ₂预测调整 | 0.0772 | 1.74* |
| λ₃τ持续性 | 0.9135 | 18.45*** |
0.942
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8402 | 66.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2035 | 12.59*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0123 | 1.44 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0772 | 1.74* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9135 | 18.45*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
股票指数的其他MF2-GARCH分析