V-Lab
S&P 500 Growth Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
17.86%
increased by 2.05%
1周
17.91%
increased by 2.10%
1个月
18.10%
increased by 2.29%
更新于2026年8月18日星期二 UTC 23:06
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1992年10月29日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0094 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1604 | 37.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9734 | 809.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1219 | -28.74*** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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