V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
13.57%
decreased by 0.04%
1周
14.21%
increased by 0.60%
1个月
14.67%
increased by 1.06%
更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7475 | 2.38** |
| αARCH | 0.0719 | 1.85* |
| βGARCH | 0.5793 | 2.39** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.9670 | -0.26 |
| γ2 | 6.5497 | 1.35 |
| γ3 | -10.7430 | -3.69*** |
| γ4 | 8.2041 | 3.01*** |
| γ5 | -4.3721 | -1.53 |
| γ6 | -0.1947 | -0.06 |
| γ7 | 7.6252 | 2.43** |
| γ8 | -13.0272 | -4.13*** |
| γ9 | 9.6651 | 4.26*** |
0.651
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7475 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0719 | 1.85* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5793 | 2.39** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.9670 | -0.26 |
| γ2 | 6.5497 | 1.35 |
| γ3 | -10.7430 | -3.69*** |
| γ4 | 8.2041 | 3.01*** |
| γ5 | -4.3721 | -1.53 |
| γ6 | -0.1947 | -0.06 |
| γ7 | 7.6252 | 2.43** |
| γ8 | -13.0272 | -4.13*** |
| γ9 | 9.6651 | 4.26*** |
持续性:
0.651
半衰期:
2天
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