V-Lab
Plural Logistica Fii Classe Un零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月27日 星期一的波动率预测
1天
17.42%
decreased by 0.34%
1周
17.75%
decreased by 0.01%
1个月
18.78%
increased by 1.02%
更新于2026年7月26日星期日 UTC 07:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年3月17日 至 2026年7月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0333 | 6.22*** |
| αARCH | 0.0557 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.9109 | 28.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0023 | 0.12 |
0.967
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0333 | 6.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0557 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9109 | 28.99*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0023 | 0.12 |
持续性:
0.967
半衰期:
20天
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