V-Lab
XP Corporate Macae FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.50%
decreased by 0.08%
1周
32.85%
increased by 5.27%
1个月
41.09%
increased by 13.51%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5743 | 5.80*** |
| αARCH | 0.2474 | 7.07*** |
| βGARCH | 0.6252 | 13.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0106 | -0.03 |
| γ2 | 0.2353 | 0.49 |
| γ3 | -1.1619 | -3.03*** |
| γ4 | 2.4638 | 5.43*** |
| γ5 | -2.6228 | -4.05*** |
| γ6 | 1.3697 | 1.68* |
| γ7 | -0.4763 | -0.72 |
| γ8 | 0.6361 | 1.48 |
| γ9 | -0.6861 | -2.68*** |
0.873
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5743 | 5.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2474 | 7.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6252 | 13.61*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0106 | -0.03 |
| γ2 | 0.2353 | 0.49 |
| γ3 | -1.1619 | -3.03*** |
| γ4 | 2.4638 | 5.43*** |
| γ5 | -2.6228 | -4.05*** |
| γ6 | 1.3697 | 1.68* |
| γ7 | -0.4763 | -0.72 |
| γ8 | 0.6361 | 1.48 |
| γ9 | -0.6861 | -2.68*** |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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