V-Lab
XP Corporate Macae FII指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.47%
decreased by 0.65%
1周
14.31%
increased by 1.19%
1个月
21.13%
increased by 8.01%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月8日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1071 | 6.53*** |
| αARCH | 0.3727 | 7.23*** |
| βGARCH | 0.9360 | 83.74*** |
| γ杠杆 | 0.0522 | 1.17 |
0.936
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1071 | 6.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3727 | 7.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9360 | 83.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0522 | 1.17 |
持续性:
0.936
半衰期:
10天
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